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2024-09-01 11:07紅色框住，麻煩再講解下？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-02 14:27
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同學(xué)你好。這些是巴塞爾委員會(huì)對(duì)于次貸危機(jī)前的壓力測(cè)試的短板進(jìn)行的總結(jié)。第二點(diǎn)課件上寫得有點(diǎn)問(wèn)題，原意指的是一些銀行的壓力測(cè)試并不支持對(duì)銀行各部門的風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行加總（The stress-testing methodologies used at some banks did not enable exposures in different parts of the bank to be aggregated.），且不同部門的專家之間并沒(méi)有協(xié)同合作。第三點(diǎn)說(shuō)的是很多銀行壓力測(cè)試選用的場(chǎng)景不合格，壓力情景應(yīng)該更嚴(yán)峻、持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)。第四點(diǎn)說(shuō)的是一些風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有在壓力情境中得到足夠細(xì)致的呈現(xiàn)，換句話說(shuō)就是做的比較糙。
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