Paul
2024-09-01 20:45老師好,第9題3 month later 的3M Libor 為1.1%,不就是從0時間點來看FRA3-6的利率嗎? 為什麼直接和FRA 6-9的0.7%相減呢?
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1個回答
Emma助教
2024-09-03 13:56
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同學(xué),你好,這個FRA 是他90天以前進(jìn)入的,見圖1 ,即此時已經(jīng)是3個月時點了,所以說再3個月以后,見圖二,其實就是6個月的時點上了。
祝順利通過考試,加油!
