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2024-09-02 10:04請老師再解釋一下B
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-09-02 12:21
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同學(xué)你好,
選項 B 描述的是對貸款組合和衍生品組合進(jìn)行壓力測試的一種常見方法。這個選項指出,這兩種類型的投資組合的壓力測試通常會包括增加違約概率或者是對那些能夠影響違約概率的變量施加壓力。這些變量可能包括宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(如GDP增長率、失業(yè)率、利率等)。這句話的本質(zhì)是說對貸款組合和衍生品組合進(jìn)行壓力測試時可以通過對違約概率進(jìn)行壓力情景分析來進(jìn)行,是符合原版書的論點的。
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