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2024-09-02 10:13選項A不也是市場變量對PD產(chǎn)生影響嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-09-02 12:32
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同學(xué)你好,
選項A描述的不夠準確,以貸款組合為例,壓力測試主要涉及調(diào)整影響違約概率的變量,最終要對違約概率進行壓力情景分析。而選項A只強調(diào)了調(diào)整市場變量,并沒有提到需要去分析這些市場變量對違約概率的影響。
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