ABC1234
2024-09-03 09:57完全講錯(cuò)了啊…自己去算一下也不是答案里的數(shù)字啊 能不能重新出一個(gè)正確的解析 搞的云里霧里的 到底怎么算啊
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-04 11:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。造成的不便還請(qǐng)諒解，我這邊去反饋一下。對(duì)于這道題目，已知組合的現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)為：半年后流入$1m*6%/2 = $30,000，一年后流入$1m + $1m*6%/2 = $1,030,000。我們可以將其映射至一份面值為$30,000的半年期零息債券和一份面值為$1,030,000的一年期零息債券。面值為$30,000的半年期零息債券當(dāng)前價(jià)值為$30,000/(1 + 2$/2) = $29,702.97，面值為$1,030,000的一年期零息債券當(dāng)前價(jià)值為$1,030,000/(1 + 2.5%/2)^2 = $1,004,724.89。這里題目解析中對(duì)于折現(xiàn)的頻次使用也有問(wèn)題，應(yīng)統(tǒng)一使用semi-annual compounding。
0
0
0
0
