HuiLYue
2024-09-03 14:31老師,這個(gè)implied volatility應(yīng)該是針對(duì)stock的吧?那確實(shí)是符合volatility frown對(duì)吧
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-04 11:39
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同學(xué)你好。你的理解是正確的。
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追問(wèn)
少問(wèn)了一句。。但是并不能表示implied volatility符合這個(gè)形狀就是Stock Assets的對(duì)吧?
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追答
同學(xué)你好。理論上是這樣,但是實(shí)際中volatility frown一般都是在equity market觀測(cè)到的。
