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2024-09-03 16:33C選項視頻中說，是歷史模擬法方法但不是bootstrap步驟所以錯，但是題干說的是歷史模擬法和bootstrap的流程，并沒有說只找bootstrap？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-09-04 11:48
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同學(xué)你好。C選項是傳統(tǒng)historical simulation中的做法，但不是bootstrapped historical simulation的做法。這道題主要考查的是bootstrapped historical simulation。在該方法中，我們基于原始數(shù)據(jù)（original data）進行重抽樣，獲得n個重抽樣樣本。對于每個重抽樣樣本，我們分別都能得到一個VaR，最終我們將這些VaR取一個算術(shù)平均作為最終的估計。注意在這一整個過程中，我們都沒有去基于原始數(shù)據(jù)計算VaR，所以C錯誤（C說的是對原始數(shù)據(jù)進行排序后找到尾部，但bootstrapped historical simulation是對重抽樣樣本進行排序后找到尾部和VaR、最后再取平均）。
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