梁同學
2024-09-03 21:06Long party = fixed rate payer = floating rate receiver 是什么意思呢?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
婷婷助教
2024-09-04 08:05
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同學你好,
FRA的long方是在未來以協(xié)議利率借入一筆資金,
這個協(xié)議利率的報價形式是MRR,也就是一個浮動利率,所以是浮動利率收入方,
然后付得費用是固定的,所以是fixed rate payer
