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2024-09-03 21:52為什么不能用var公式進行判斷風(fēng)險呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-09-04 14:17
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同學(xué)你好。同學(xué)說的是delta-gamma approximation計算VaR的公式嗎?該公式見下圖,可見當(dāng)delta不為0、gamma為負時計算得到的VaR更大。
