周同學(xué)
2024-09-03 22:03這個(gè)具體的計(jì)算方法是什么
所屬：經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) > 第二十一章 金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
月月老師助教
2024-09-06 09:42
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經(jīng)濟(jì)師考試?yán)锊⒉豢疾榘腿麪枀f(xié)議的具體計(jì)算，只需要掌握有哪幾種計(jì)算方法即可。
下面簡(jiǎn)述巴塞爾協(xié)議Ⅲ中關(guān)于資本充足率計(jì)算的核心方法
“最低資本要求”（Minimum Capital Requirements）的計(jì)算步驟：
1. 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（Risk-Weighted Assets, RWA）計(jì)算:
?信用風(fēng)險(xiǎn): 銀行需要根據(jù)其資產(chǎn)的不同類(lèi)別（如貸款、債券投資等）和借款方的信用評(píng)級(jí)，將資產(chǎn)分配到不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重籃子中。風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重可以從0%（如現(xiàn)金和中央銀行存款）到150%或更高（如某些高風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)貸款）不等。計(jì)算公式大致為：RWA_{信用風(fēng)險(xiǎn)} = 資產(chǎn)金額 × 相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。
?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn): 針對(duì)交易賬戶中的市場(chǎng)敏感性資產(chǎn)，使用VaR（Value at Risk，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）或其他復(fù)雜模型來(lái)評(píng)估潛在損失，并轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。
?操作風(fēng)險(xiǎn): 可以通過(guò)基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來(lái)評(píng)估，每種方法都有對(duì)應(yīng)的公式或指標(biāo)來(lái)確定操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。
2. 計(jì)算總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn): 將上述各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)下的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)相加得到總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。
3. 確定最低資本要求:?核心一級(jí)資本比率要求一般為至少4.5%，一級(jí)資本比率至少為6%，總資本比率至少為8%。
?最低資本要求 = 總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) × 相應(yīng)的資本比率要求。
4. 資本充足性的校驗(yàn): 比較銀行的實(shí)際資本與根據(jù)上述步驟計(jì)算出的最低資本要求。如果實(shí)際資本高于最低要求，則視為資本充足；反之，則需要采取措施增加資本或減少風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。
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