好同學(xué)
2024-09-03 22:59不是，這老師為什么講題總把關(guān)鍵分析過(guò)程跳過(guò)直接講結(jié)論??？真的無(wú)語(yǔ)，每一題都要倒回去想為什么想半天。請(qǐng)其他老師看看這道題是否應(yīng)該如此分析：題目問(wèn)的，是如何用treasury bond future去對(duì)沖bond portfolio的利率風(fēng)險(xiǎn)。張三持有portfolio，擔(dān)心利率上升導(dǎo)致portfolio下跌；而利率上升的同時(shí)，treasury bond future也會(huì)下跌。所以，通過(guò)short treasury bond future，才能起到對(duì)沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-04 10:42
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同學(xué)你好。你的理解是正確的。
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謝謝解答
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同學(xué)客氣。
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