董同學(xué)
2024-09-04 07:5699% stressed var是什么意思
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-04 11:51
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同學(xué)你好。99% stressed VaR本身含義的解讀和99% VaR沒(méi)有區(qū)別,都是一段時(shí)間內(nèi)99%情況下的最大損失。區(qū)別在于計(jì)算方式:99% VaR一般是通過(guò)即刻之前一段時(shí)間內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算(比如前一年的數(shù)據(jù)),而99% stressed VaR則是基于一段歷史上的壓力期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算(比如次貸危機(jī)期間的數(shù)據(jù))
