榮同學(xué)
2024-09-04 11:14老師,這里為什么不用即期的價(jià)格i0,在前面動(dòng)態(tài)組合保險(xiǎn)策略中分母部分都是用即期價(jià)格I0,這里為什么要換為期權(quán)價(jià)格呢?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2024-09-10 08:36
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你好
在套保的時(shí)候,需要期貨的價(jià)格變動(dòng)抵消現(xiàn)貨的價(jià)格變動(dòng),那在計(jì)算中,要得到期貨價(jià)格變動(dòng)就會(huì)是基于期貨價(jià)格來(lái)計(jì)算的,需要用到期貨價(jià)格。
