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2024-09-04 13:26ATM不是delta等于0.5嗎,為什么等于0.6呢?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-04 14:24
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同學(xué)你好。ATM option的delta的絕對(duì)值是接近0.5,不是正好等于0.5,其delta絕對(duì)值可以是0.4,也可以是0.6。如果題目未給出ATM option的delta的話那么我們假設(shè)其delta絕對(duì)值 = 0.5。
