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2024-09-05 12:24Theta is the rate of change of the value of the option with respect to the passage of time with 分子是
分子是代表的的變化的天數(shù)，還是剩余的天數(shù)？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-06 09:45
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同學(xué)你好。theta描述的是隨時(shí)間流逝、期權(quán)價(jià)值的變動(dòng)。這里的‘時(shí)間流逝’在理論上是時(shí)間過去一年；現(xiàn)實(shí)中報(bào)的theta一般是經(jīng)過調(diào)整的、考慮時(shí)間過去一天帶來的期權(quán)價(jià)值的變動(dòng)。
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追問
是流逝天數(shù)對(duì)嗎？
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追答
同學(xué)你好。從理論上來講，BSM模型中t = 1意味著一年，因此本質(zhì)上基于BSM模型推導(dǎo)得到的Theta考慮的是‘流逝年數(shù)’，但是實(shí)操中通?？紤]的是‘流逝天數(shù)’。一般來講考試不會(huì)考這么細(xì)，不必?fù)?dān)心。
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