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2024-09-05 13:21最后一個麻煩再解釋一下
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-09-06 09:50
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同學(xué)你好。比方說我有一個組合,由股票和債券構(gòu)成。我可以對股票和債券分別計算一個VaR,假如說股票的VaR >>> 債券的VaR,那這意味著組合中股票的風(fēng)險遠(yuǎn)大于債券的風(fēng)險,組合的主要風(fēng)險因子是來自于股權(quán)市場。
