HuiLYue
2024-09-06 02:09老師您好,這個(gè)jump to default 預(yù)計(jì)的VaR不是t-1的么?不需要用平方根換成一天呀。。?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-09-06 08:40
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同學(xué)你好,t-1就是昨天的VAR,本質(zhì)上也就是一天的VAR,所以不用換的。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
老師。。這個(gè)表頭不是個(gè)10天的VaR值么?也就是說(shuō)無(wú)論VaR自己的單位是什么,只要找到t-1最新的N天VaR就可以直接用唄
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追答
是的,你的理解是對(duì)的
