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2024-09-06 14:39為什么調(diào)倉(cāng)后var是20000和80000?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-09-09 08:48
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同學(xué)你好,股票A原來(lái)是2M,VaR等于40000,現(xiàn)在股票A的金額變?yōu)?M,也就是原來(lái)的1/2,根據(jù)公式(VaR=Z*σ*V,因?yàn)閂變?yōu)榱嗽瓉?lái)的1/2,其他條件不變),所以VaR也會(huì)變?yōu)樵瓉?lái)的1/2,也就是20000.
