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2024-09-06 17:07相關(guān)系數(shù)P為1,整個組合風(fēng)險最大?這個句話怎么理解?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2024-09-09 09:09
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同學(xué)你好,兩個資產(chǎn)組合一個新的投資組合,如果兩個資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為1,這就意味著兩個資產(chǎn)組合后是沒有分散化效果的,此時整體投資組合的風(fēng)險是達(dá)到最大化的,整個組合的標(biāo)準(zhǔn)差就是兩個資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。只要資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)小于1,就是會存在分散化效果的
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追問
哦,那就是說相關(guān)系數(shù)為1,投機(jī)者的風(fēng)險及心情就如同過山車一樣的波動
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追問
1、如何理解相關(guān)性變小則會導(dǎo)致range變???
2、相關(guān)性越小是不是分散化效果越好?
