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2024-09-06 20:27mean reverting是什么意思?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-09 09:13
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同學(xué)你好。Mean reverting指的是如下情況:某變量有一個(gè)長(zhǎng)期均值水平。若該變量當(dāng)前高于其長(zhǎng)期均值水平,則其會(huì)向下朝均值回歸;反之,若該變量當(dāng)前低于其長(zhǎng)期均值水平,則其會(huì)向上朝均值回歸??偠灾撟兞坑泻芨叩母怕食溟L(zhǎng)期均值水平回歸。見下圖示意(下圖為某股指的每周連續(xù)復(fù)利收益率時(shí)間序列)。
