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2024-09-06 22:22carry roll down 麻煩在講解下
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-09 09:20
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同學(xué)你好。Carry roll down指的是債券票息收入 + 債券價(jià)格隨著時(shí)間流逝、利率同預(yù)期一樣變化且利差不發(fā)生變化時(shí)帶來(lái)的收入。通常我們對(duì)于利率的預(yù)期使用forward rates are realized的假設(shè)，該假設(shè)下，半年后的0 - 0.5年期利率（即期利率）等于當(dāng)前的0.5 - 1年期遠(yuǎn)期利率，也就是遠(yuǎn)期利率等于其所對(duì)應(yīng)的未來(lái)期間的即期利率。見下圖例題。
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