久同學(xué)
2024-09-07 17:46麥考利久期含權(quán)的都是會小的，有效久期跟麥考利酒期有什么關(guān)系？這幾個還是有點(diǎn)分不清。 麥考利，有效，key rate，分析，修正這幾個之間有一些什么樣的關(guān)系呢？
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1個回答
Danyi助教
2024-09-30 15:01
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同學(xué)你好，
含權(quán)債券只能用有效久期來衡量，不能用麥考利久期。
久期主要區(qū)別就是概念側(cè)重點(diǎn)針對不同，計(jì)算方式不同。
麥考利久期是平均還款期的概念
有效久期用來衡量含權(quán)債券
key rate duration衡量的是曲線的非平行移動
修正久期衡量利率變動1%引起債券價格變動百分比。
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