蛋同學(xué)
2024-09-07 23:55我記得線性回歸假設(shè)檢驗用的F啊，咋又變T了，t-stat的計算上課講分子用的是mean，這里用相關(guān)系數(shù)也行？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-09-09 16:47
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同學(xué)你好。線性回歸中對于單個系數(shù)的檢驗用的是t-statistic ~ t(n - k - 1)，其中k是解釋變量的個數(shù)；對于回歸模型整體的顯著性檢驗，即聯(lián)合檢驗，用的是F-test?；貧w中的t-statistic和對均值做檢驗用的t-statistic本質(zhì)的構(gòu)成是一樣的：（樣本估計值 - 原假設(shè)中的假想值）/估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤。
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