林同學(xué)
2024-09-08 10:52題目用的是EVT的方法不是應(yīng)該服從GEV分布嗎?POT的方法是服從廣義帕累托分布。為什么設(shè)置了threshold之后GEV就變成廣義帕累托分布了?EVT和POT難道可以互相轉(zhuǎn)換?
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1個回答
黃石助教
2024-09-10 11:43
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同學(xué)你好。EVT下主要有兩個流派,分別是GEV(用于建模樣本最大值/最小值)和POT(用于建模超過閾值的極端值)。不過GEV和POT之間確有聯(lián)系,可證若某分布的最大值/最小值漸近服從GEV distribution,那么其超過閾值的極端值漸近服從GPD分布。推導(dǎo)見下圖(該內(nèi)容不是原版書內(nèi)容,無需掌握)。
