周同學(xué)
2024-09-08 12:15請問這里的資本計量,creditvar為什么不需要減去el?用ulc是用capital覆蓋,el用準(zhǔn)備金覆蓋對嗎?如何理解?
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1個回答
楊玲琪助教
2024-09-09 11:56
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同學(xué)你好,
這里介紹的是Vasicek model在Credit VaR計算中的運(yùn)用,在原版書中介紹的Vasicek Model在計算VaR值時定義是不扣減EL的。計算出的VaR是通過Capital覆蓋的。在這個模型中并沒有對EL如何覆蓋專門進(jìn)行約定,所以要按實(shí)際情況分析。
希望能解答你的疑惑,加油!
