Serena
2024-09-08 17:27請講一下這道題目
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-09-09 15:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這道題考察的是使用single-factor model計算條件違約概率,在single-factor model中我們定義的條件違約概率的條件是指市場變量m已知的情況。
在m和ε未知的情況下,由single-factor建模出來的α是服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的,計算α
希望能解答你的疑惑,如果我的解答能夠給你帶來幫助,請考慮點(diǎn)個贊鼓勵一下,加油!
