淑同學(xué)
2024-09-09 10:21求delta C，為什么不是用delta call乘以delta S？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2024-09-21 13:08
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你好，delta c和delta S代表的是期權(quán)和股票的價值變化，不是期權(quán)和股票的份數(shù)。
如果想要找到期權(quán)和股票對應(yīng)的份數(shù)關(guān)系，那么一份期權(quán)對應(yīng)，delta份股票。這個delta是利用期權(quán)和股票的價值變化求出來的。
那么1份股票對應(yīng)的就是1/delta份期權(quán)，100,000份股票，則對應(yīng)1/delta*100,000份期權(quán)。
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追問
一份期權(quán)對應(yīng)delta份股票，一份股票對應(yīng)1/delta份期權(quán)，這個結(jié)論對于看漲和看跌期權(quán)都適用嗎？
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追答
是的，都適用。
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