魚同學(xué)
2024-09-09 11:17BPVf = BPV_CTD/CF_CTD 老師，這個(gè)關(guān)系還是沒太理解，我總是認(rèn)為應(yīng)該是乘號(hào)，而不是除號(hào)
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-09-09 18:05
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同學(xué)，上午好。具體原理見截圖
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追問
感謝老師，您的手寫解答看明白了。
不過現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)新的問題，在題目中遇到要deliver CTD債券時(shí)，都是用Pctd *CF/100*0.1m算出價(jià)值，請(qǐng)問您解答里 P標(biāo)準(zhǔn)*CF=P ctd，這個(gè)是什么意思吶？ -
追答
同學(xué)，上午好。舉個(gè)例子，假設(shè)CTD bond price=123，面額=100,000，那么實(shí)際的價(jià)格CTD bond price = 123 / 100 * 100,000 = 123,000
標(biāo)準(zhǔn)國(guó)債期貨price = 123,000 / CF
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