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2024-09-09 13:24為什么是相加呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-09 17:05
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同學(xué)你好。對沖的目的在于使得關(guān)鍵利率變動(dòng)不會(huì)影響組合 + 對沖工具整體的價(jià)值(注意在只考慮一階敏感性指標(biāo)的情況下只能對沖小幅利率變動(dòng))。因此,我們需要令關(guān)鍵利率變動(dòng)后帶來的組合價(jià)值的變動(dòng) + 對沖工具的價(jià)值變動(dòng) = 0,故此處為相加。
