雎同學
2024-09-10 13:08算Vars時為什么乘以200，應(yīng)該乘以surplus的價值呀?
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2024-09-10 14:18
該回答已被題主采納
你看題目的第二行和第三行，surplus的增長率是4%，然后他們說這就是8m，說明這個surplus的美元價值是通過乘以200M得到的。
-
追問
1.它怎么可能是200呢。最初的surplus=200-180=20。怎么會是200呢？
2.Var就是我們平時說的SAR嗎？
3.課上講的是西格瑪是數(shù)值=西格瑪（A1-L1）吧？本題是變成%了？ -
追答
1.其實糾結(jié)點及時題干中的surplus增長率為4%的什么意思，是surplus（金額為20M）的4%，還是資產(chǎn)規(guī)模（金額為200M）的4%，其實是后者，因為題目交代了surplus增長率為4%，相當于8M，所以倒推一下，8M=4%*200M。所以得到結(jié)論surplus增長率為4%應(yīng)該是資產(chǎn)規(guī)模（金額為200M）的4%。
2.VaR就是SaR
3.這是這個題目的特別考法了，所以這個題目一定要去先推斷surplus的%到底對應(yīng)了的是資產(chǎn)規(guī)模的%還是surplus規(guī)模的%，詳情可以參考我的第一個回答。
0
0
0
0
