雎同學
2024-09-10 18:35請問這個題怎么做?A和B無關,那么A和組合的協方差就是A的方差對吧?答案為什么不是呢
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2024-09-12 19:00
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同學你好,還需要考慮權重的,比如Cov(Ra,Rp)=Cov(Ra,wa*Ra+wb*Rb)=wa*variance(Ra)+0.
