雎同學(xué)
2024-09-11 16:33Beta is a measure of the amount or leverage used compared to the peer group or a measure of the underweighting or overweighting of the market compared to the benchmark.
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2024-09-12 18:42
該回答已被題主采納
Both are right.
-
追問
老師您好第二句用的是CAPM，那么第一句話用的是什么公式？昨天好像說是什么貝塔回歸出來的？貝塔應(yīng)該是固定的吧，就是指系統(tǒng)風(fēng)險
-
追答
不是的，beta其實就是一個斜率，我們用投資組合的回報率和一個基準(zhǔn)進(jìn)行回歸。如果這個基準(zhǔn)是同行組合，那么這個beta就是你的提問里面上半句的含義；如果說這個基準(zhǔn)是市場組合收益率，那么beta就是系統(tǒng)性風(fēng)險，其實也是CAPM中用到的那個beta。
0
0
0
0
