Catherine
2019-03-09 00:06PPT163~164頁 σ=0.1， f(1,1)=0.017677%, e^(0.1)=1.10517 → f(1,1) * e^(0.1) = 0.017677 * 1.10517 = 0.019536 為什么164頁的相應(yīng)利率（升高）為0.019442？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
孫亞軍助教
2019-03-11 16:26
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同學(xué)你好，下表的數(shù)字不是根據(jù)上表計算的，下表是根據(jù)市場利率和波動率計算出來的。你可以理解為題目直接給出的。
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追問
哦 那就是有的題目（比如這道題）開始給出了第一期的forward rate就直接用；對于沒有給出的 那題目就是要求我們用第一期的spot rate和第二期的spot rate算一下 是這個意思吧？因為ppt上P87頁的例題就沒有給 這個要求自己算
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追答
同學(xué)你好，可以這樣理解。
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