淑同學(xué)
2024-09-12 13:51這道題可以用PV收減去PV支去算嗎?
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-09-21 13:26
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你好,可以的,計(jì)算方式如下:
PV fixed=2%*(0.990099+0.977876+0.965136+0.951529+0.937467)+1*0.937467=1.033909
PV floating=1
(PV收-PV支)*NP=0.033909*NP=0.033909*1m=33909
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追問
為什么PV floating=1?
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追答
因?yàn)楣潭ㄊ找嬷袑W(xué)過,浮動(dòng)利率債券在每一個(gè)息票重置日的價(jià)值都會(huì)回歸面值。
所以對(duì)于浮動(dòng)端來說,只要正正好好在一個(gè)整數(shù)年份上,它的價(jià)值都是1。
