飽同學(xué)
2024-09-12 22:10不太明白KRD這個(gè)概念。是不是可以理解為，對(duì)于一個(gè)含權(quán)債券來(lái)講，因?yàn)檫@個(gè)債券含權(quán)了，所以不知道什么時(shí)候到期，所以每個(gè)關(guān)鍵利率的變化都會(huì)對(duì)它的價(jià)格產(chǎn)生影響，但是影響權(quán)重不同，因此有個(gè)KRD的概念。對(duì)于一個(gè)組合來(lái)講，因?yàn)椴煌谙薜膫謧}(cāng)比重不一樣，所以關(guān)鍵利率變化對(duì)整個(gè)組合的影響權(quán)重不同。
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-09-30 15:29
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同學(xué)你好，
KRD主要用來(lái)衡量非平行移動(dòng)的情況。
對(duì)于一個(gè)組合來(lái)講，因?yàn)椴煌谙薜膫謧}(cāng)比重不一樣，所以關(guān)鍵利率變化對(duì)整個(gè)組合的影響權(quán)重不同。這里理解沒(méi)有問(wèn)題
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