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2024-09-13 09:38這道題目的意思是,delta可以代表頭寸的意思?
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1個回答
Simon助教
2024-09-13 13:24
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同學(xué),上午好。delta表示對沖份數(shù)。
例如股票delta=1,call的delta=0.2,那么1份股票=5份call,可以long 1份股票,同時short 1/delta 份call,保證delta neutral=1-1/0.2*0.2=0
