淑同學
2024-09-13 10:41call option 的N(d1)等于delta,那put option 的N(d2)等于什么呢?delta?1/delta?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2024-09-21 13:10
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你好,N(-d1)是put option的delta,N(d2)是put option到期時的行權(quán)概率。
