淑同學(xué)
2024-09-13 11:20delta call=ΔC/ΔS，為什么這道題求ΔC 是用ΔS除以delta call而不是用ΔS乘以delta call ？
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-09-21 13:13
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你好，delta c和delta S代表的是期權(quán)和股票的價(jià)值變化，不是期權(quán)和股票的份數(shù)。
如果想要找到期權(quán)和股票對(duì)應(yīng)的份數(shù)關(guān)系，那么一份期權(quán)對(duì)應(yīng)，delta份股票。這個(gè)delta是利用期權(quán)和股票的價(jià)值變化求出來的。
那么1份股票對(duì)應(yīng)的就是1/delta份期權(quán)，100,000份股票，則對(duì)應(yīng)1/delta*100,000份期權(quán)。
這里本質(zhì)上不是用delta S除以delta call，delta S是股票價(jià)值的變動(dòng)。這里是用股票的份數(shù)100,000份，除以delta call。
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