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2024-09-13 11:46BLUE對應的是哪幾個特性,和有效性、一致性、無偏性是統(tǒng)一對應的么?如何對應?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-09-13 14:15
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同學你好。BLUE是最佳線性無偏估計量。其中,線性指的是該估計量是X的線性函數(shù)(樣本均值 = (X1 + X2 + ... + Xn)/n = X1/n + X2/n + ... + Xn/n);無偏指的是該估計量是無偏的,其期望等于總體參數(shù);最佳指的是有效的,即在所有線性無偏估計量中有著最小的方差。一致性是大樣本性質,在BLUE中沒有體現(xiàn)。
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追問
這里說的最小方差是不是就是用最小二乘法算的
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追答
同學你好。不是的,這二者是兩個概念。最小二乘法是估計參數(shù)的一種方法,由其估計得到的OLS估計量在滿足假設的情況下是BLUE。至于OLS估計量為什么是BLUE,這個需要通過推導證明,感興趣的話見下圖,F(xiàn)RM考試不要求掌握。
