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2024-09-13 11:46BLUE對(duì)應(yīng)的是哪幾個(gè)特性,和有效性、一致性、無(wú)偏性是統(tǒng)一對(duì)應(yīng)的么?如何對(duì)應(yīng)?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-13 14:15
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同學(xué)你好。BLUE是最佳線性無(wú)偏估計(jì)量。其中,線性指的是該估計(jì)量是X的線性函數(shù)(樣本均值 = (X1 + X2 + ... + Xn)/n = X1/n + X2/n + ... + Xn/n);無(wú)偏指的是該估計(jì)量是無(wú)偏的,其期望等于總體參數(shù);最佳指的是有效的,即在所有線性無(wú)偏估計(jì)量中有著最小的方差。一致性是大樣本性質(zhì),在BLUE中沒(méi)有體現(xiàn)。
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追問(wèn)
這里說(shuō)的最小方差是不是就是用最小二乘法算的
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追答
同學(xué)你好。不是的,這二者是兩個(gè)概念。最小二乘法是估計(jì)參數(shù)的一種方法,由其估計(jì)得到的OLS估計(jì)量在滿足假設(shè)的情況下是BLUE。至于OLS估計(jì)量為什么是BLUE,這個(gè)需要通過(guò)推導(dǎo)證明,感興趣的話見(jiàn)下圖,F(xiàn)RM考試不要求掌握。
