劉同學(xué)
2019-03-09 10:00IRS的valuation 是(new SWAP -OLD SWAP RATE)乘以B1+B2+B3+B4 而CCS是PV固-PV浮 是因?yàn)閕nterst 互換是netting的么,只計(jì)算差額利率差額就可以了嗎,反之CCS需要本金互換是么?
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-11 10:48
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同學(xué)你好,利率互換是同一種貨幣,期初不交換本金,只存在利息差,外匯互換合約涉及兩種貨幣,所以會(huì)存在本金與利息的交換。計(jì)算的也是本金和利息
