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2024-09-13 15:16D項為什么是錯的
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-09-14 09:38
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同學你好。只有ES考慮到了,VaR沒有。以95%置信水平為例,95% VaR的含義是95%的情況下的最大損失/5%的情況下的最小損失,但是對于這5%的極端情況下的損失,VaR無法提供給我們任何信息。95% ES的含義則是這些超過95% VaR的損失的平均,是考慮到了這些極端損失的。
