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2024-09-13 19:16怎么理解課件的1,有圖形幫助理解嗎,仔細(xì)講解一下原因?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-09-14 09:58
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同學(xué)你好。隨著window變長,意味著所用的歷史數(shù)據(jù)變多。更多的歷史數(shù)據(jù)意味著出現(xiàn)千奇百怪的極端損失的可能越大,而VaR本身就是一個損失分位數(shù),因此此時VaR通常會變得更加分散,整條VaR curve也就變得愈發(fā)的不平滑。見下圖示例。
