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2024-09-13 20:01這里的第二列，αVar是怎么計(jì)算出來(lái)的？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-14 10:05
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同學(xué)你好。第二列中的數(shù)字即損失分布中的分位數(shù)（對(duì)應(yīng)VaR本身的定義），一般來(lái)說(shuō)我們通過(guò)分布的反函數(shù)（若分布已知）或通過(guò)具體歷史樣本計(jì)算樣本分位數(shù)（若分布未知）即可得到。這里的話原版書上假設(shè)損失分布是服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)的，因此10%分位數(shù) = -1.2816（P(z <= -1.2816) = 10%），20%分位數(shù) = -0.8416（P(z <= -0.8416) = 20%），以此類推。
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