酒同學(xué)
2019-03-09 12:34固收,reading36,原版書課后題第28題,求effective duration。 題干說根據(jù)exhibition1和2的利率二叉樹求ED,為什么答案中用來求call option的利率二叉樹中,利率全都變掉了呢,什么情況?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Sherry Xie助教
2019-03-11 10:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因為exhibit 2里面的yield都是benchmark的rate,文字里第二段文字里還有個條件是,AI bond的relative to benchmark的OAS是13.95bps。因此每個Benchmark rate加上0.1395.
