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2024-09-16 11:35所以這個(gè)表格里求的是不同PD和Rho情況下的WCDR?老師為什么一直在講數(shù)學(xué)不講經(jīng)濟(jì)含義
相關(guān)系數(shù)的含義是什么呢,還有Ui代表什么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-18 10:44
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同學(xué)你好。“所以這個(gè)表格里求的是不同PD和Rho情況下的WCDR”:正確的。這里的rho指的是違約之間的相關(guān)性;Ui則是通過(guò)Gaussian copula將違約時(shí)間映射后得到的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量,該變量由單因子模型建模。
