蛋同學(xué)
2024-09-16 16:18我記得c=st-k,p=k-st,這里分別都做了一定變形,但又和買(mǎi)賣(mài)權(quán)評(píng)價(jià)不完全一致,為什么可以直接認(rèn)為是一個(gè)c或者p呢
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-18 15:49
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同學(xué)你好。c和p分別指的是看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)值,在期權(quán)未到期時(shí)需要根據(jù)模型計(jì)算(比如BSM模型),在到期時(shí)等于Max(S - K, 0)或Max(K - S, 0)。這里只需根據(jù)推導(dǎo)得到的結(jié)果帶入對(duì)應(yīng)的c和p即可,我沒(méi)太明白同學(xué)的意思,同學(xué)可以問(wèn)得具體一點(diǎn)(例如哪一步的轉(zhuǎn)換沒(méi)懂)。
