加同學(xué)
2024-09-16 19:00視頻里老師說duration mapping用到兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子,是哪兩個(gè)?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-09-19 11:21
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同學(xué)你好。以課件上的例題為例,課件上組合的duraton = 2.733,使用duration mapping的話我們需要先找到兩年期零息債券以及三年期零息債券,再使用線性插值法進(jìn)行映射。
