杜同學(xué)
2019-03-09 14:42這段話(huà)整段讀不懂 什么意思
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-03-11 17:59
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同學(xué)你好,題干意思是說(shuō)一個(gè)投資銀行正在使用POT方法來(lái)估計(jì)99%置信水平的VaR和ES。 該銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理人員設(shè)定了一個(gè)閾值水平來(lái)評(píng)估超額虧損。 他們認(rèn)為,閾值的選擇是合適的,并且與5.00%的觀察值大于閾值的發(fā)現(xiàn)一致。 風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理得出結(jié)論,使用POT指標(biāo)的頭寸VaR為4.45%。 VaR估計(jì)值根據(jù)以下參數(shù)計(jì)算,實(shí)證分析基于超額損失的廣義Pareto分布假設(shè)。這道題的表格中就是VAR計(jì)算的一些參數(shù),主要考察的就是前面ppt上的公式,代公式就行了
