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2024-09-17 09:40哪些檢測用到卡方分布,卡方分布檢測自由度是n-1?還是n-k-1,是不是有一個檢測斜率的檢測,是服從自由度為n-k-1的t分布?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-09-18 16:23
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同學(xué)你好。FRM一級中涉及到卡方分布的檢驗(yàn)有:對于一個方差的假設(shè)檢驗(yàn)(即檢驗(yàn)總體方差是否等于某值);White test;Box-Pierce test與Ljung-Box test;以及Jarque-Bera test。自由度取決于具體的檢驗(yàn)。在回歸中對于系數(shù)的檢驗(yàn),使用的是自由度為n - k - 1的t分布,其中k為解釋變量的個數(shù)。
