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2024-09-17 09:50所以這里如果殘差出現(xiàn)自相關(guān),對回歸有啥影響么?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-09-18 16:28
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同學(xué)你好。殘差出現(xiàn)自相關(guān)的影響與heteroskedasticity的影響一樣,不影響OLS估計量的估計,但是會影響估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤,并使得OLS估計量不再是BLUE。Homoskedasticity + zero autocorrelation在OLS的BLUE性質(zhì)的推導(dǎo)中起到了至關(guān)重要的作用,一些教材也會把它們合稱為球型擾動項(spherical disturbance)假設(shè)。FRM中對于zero autocorrelation的介紹不多,稍作了解即可,重點放在homoskedasticity和heteroskedasticity上。
